泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资...

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本基金召募申请已于 2019 年 9 月 30 日获中国证监会证监允许『2019』1824

号文准许召募注册。

基金办理人包管本招募阐明书的内容真实、正确、完备。本招募阐明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，其实不表白其对本基金的 投资价值和市场远景做出本色性果断或包管，也不表白投资于本基金没有危害。

投资有危害，投资者认购（或申购）基金份额时应当真浏览本招募阐明书， 周全熟悉本基金产物的危害收益特性，应充实斟酌投资者本身的危害经受能力， 并对认购（或申购）、交易基金的意愿、机会、数目等投资举动作出自力决议计划。 基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”原则，在投资者作出投资决议计划 后，基金运营状态与基金净值变革致使的投资危害，由投资者自行包袱。

本基金重要投资于证券市场，基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生波 动，投资者在投本钱基金前，应周全领会本基金的产物特征，理性果断市场， 并承当基金投资中呈现的各种危害，包含：投资组合的危害（包含市场危害、 信誉危害、活动性危害等）、办理危害、合规性危害、操作危害、股票型 ETF 基金独有的危害、投资股指期货危害、投资资产支撑证券危害、转融通证券出 借营业危害和其他危害等。

本基金投资方针为慎密跟踪标的指数“沪深 300 指数”，寻求跟踪偏离度和

跟踪偏差最小化，力图实现与标的指数表示相一致的持久回报。本基金属于股 票型基金，危害与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货泉市场基金。本基金 为被动投资的买卖型开放式指数基金，重要采纳彻底复制计谋，跟踪标的指数 市场表示，具备与标的指数所代表的股票市场类似的危害收益特性。

基金的过往事迹其实不预示其将来表示。基金办理人办理的其它基金的事迹其实不组成对本基金事迹表示的包管。基金办理人按照恪尽职守、诚笃信誉、谨严勤恳的原则办理和应用基金财富，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。

本择要按照基金合同和基金招募阐明书编写。基金合同是商定基金当事人之间权力、义务的法令文件。基金投资人自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同确当事人，其持有基金份额的举动自己即表白其对基金合同的认可和接管，并依照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关划定

I

享有权力、承当义务。基金投资人欲领会基金份额持有人的权力和义务，应具体查阅基金合同。

本招募阐明书更新重要触及基金申购和赎回的清理交收与挂号放置、标的指数许可以使用费收费方法的更新，和现金替换相干表述的调解，其他内容未更新。

II

1、基金办理人

（一）基金办理人表面

名称：泰康资产办理有限责任公司

建立日期：2006 年 2 月 21 日

居处：中国（上海）自由商业实验区张杨路 828-838 号 26F0七、F08 室

办公地点：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层

核准设立构造及核准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号

基金办理资历核准构造及核准文号：中国证监会证监允许[2015]218 号

法定代表人：段国圣

组织情势：有限责任公司（海内合股）

注册本钱：10 亿元人民币

接洽德律风：010-57691999

接洽人：何纬

股权布局：泰康保险团体股分有限公司占公司注册本钱的 99.41%；中诚信

托有限责任公司占公司注册本钱的 0.59%。

（二）基金办理人重要职员环境

一、董事会成员

陈东升师长教师：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士。现任泰康保险团体股分有限公司董事长兼首席履行官，泰康人寿保险有限责任公司董事长，泰健康康财产投资控股有限公司董事长，中国精算师协会会长，亚布力中国企业家论坛理事长，楚商结合会会长，武汉大黉舍友企业家联谊会开创理事长，是武汉大学精采校友。陈东升师长教师曾任对外经济商业部国际经贸钻研所发财国度钻研室助理钻研员，国务院成长钻研中间《办理世界》杂志社常务副总编，中国嘉德国际拍卖有限公司董事长兼总司理，泰康人寿保险股分有限公司董事长兼首席履行官等职务。

任品德师长教师：副董事长，统计学学士。现任泰康保险团体股分有限公司董事、弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任品德师长教师曾任中国人民银行办公厅处长，交通银行天津分行副行长，泰康人寿保险股分有限公司履行副总裁，中国人保资

产办理股分有限公司总裁，泰康人寿保险股分有限公司董事等职务。

陶修明师长教师：自力董事、董事会提名薪酬委员会主席，法学博士。现任北京市君泽君状师事件所状师开创合股人暨管委会主任，兼任东方证券股分有限公司自力董事，中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人（兼专家咨询委员会委员），北京仲裁委员会仲裁人，国际商会仲裁院（ICC）仲裁人（兼金融事情小组委员）及国际商会（中国）委员会委员，香港国际仲裁中间仲裁人（兼金融办事仲裁人），上海国际经济商业仲裁委员会仲裁人，台湾中华仲裁协会仲裁人，海峡两岸仲裁中间仲裁人，吉隆坡国际仲裁中间仲裁人和广州、重庆、珠海等地仲裁机构仲裁人，中国银行间市场买卖商协会法令专业委员会委员，中国银行业协会法令专家成员，天下状师协会金融证券委员会委员。陶修明师长教师曾任职于中国法令咨询中间暨天平状师事件所、中国社会科学院法学钻研所。

徐华师长教师：自力董事、董事会审计与危害办理委员会主席，管帐学硕士。具备中国注册管帐师、高档管帐师资历。现任致同管帐师事件所（特别平凡合股）首席合股人、致同国际治理委员会及计谋委员会成员，兼任国开证券股分有限公司自力董事，华夏农业保险股分有限公司自力董事，财务部管帐信息化委员会委员，中国注册管帐师协会信息化委员会委员，北京国际税收钻研会副会长等职务。

宋敏师长教师：自力董事，经济学博士。现任武汉大学经济与办理学院院长，香港大学经济与工商办理学院传授。宋敏师长教师曾任上交所及厚交所博士后导师，香港当局中心政策组(CPU)参谋，香港当局金融人力资本成长委员会成员，深圳前海实验区咨询委员，中国投资公司(CIC)咨询参谋，国度开辟银行国开智库专家委员，国际金融论坛学术履行委员，北京大学经济学院传授等职务。

周国端师长教师：董事、董事会审计与危害办理委员会委员，保险及财政博士。现任泰康保险团体股分有限公司履行副总裁兼首席财政官、泰康人寿保险有限责任公司董事、泰康养老保险股分有限公司董事。周国端师长教师在美国时代，曾任职于观光家团体与摩根斯坦利公司。回台湾后，曾前后任国立台湾大学财政金融所传授，传授寿险公司资产欠债办理课程，同时兼任瑞士信贷金融团体台湾咨询参谋、苏黎世金融团体大中华区寿险首席参谋；财团法人保险犯法防治中间董事长，财团法人保险奇迹成长中间董事长，并兼任国立台湾大学财政金融所传授；台湾宏泰人寿保险股分有限公司董事长兼 CEO；曾前后任泰康人寿保险股分有限公

司自力董事、履行副总裁兼首席财政官兼首席危害官，泰康人寿保险有限责任公司副总裁兼财政卖力人等职务。

段国圣师长教师：董事，理学硕士、工学博士、经济学博士后、数学副传授、利用经济学钻研员（传授）。现任泰康保险团体股分有限公司履行副总裁兼首席投资官，泰康人寿保险有限责任公司董事，泰康资产办理有限责任公司首席履行官（总司理），泰康在线财富保险股分有限公司董事，泰康养老保险股分有限公司董事，泰健康康财产投资控股有限公司董事，国投泰康信任有限公司副董事长。同时，段国圣师长教师担当中国保险资产办理业协会会长，中国证券投资基金业协会第二届理事会理事，中保投资有限责任公司董事，清华大学五道口金融学院金融硕士钻研生引导西席，北京大学光彩办理学院金融硕士导师，国度金融与成长实行室特约钻研员，武汉大学兼职传授；是中保投资有限责任公司第一任董事长，中国保险业偿付能力羁系尺度委员会第一届、第二届委员。

苗力密斯：董事、董事会提名薪酬委员会委员，工商办理硕士。现任泰康保险团体股分有限公司副总裁兼首席人力资本官、泰康在线财富保险股分有限公司董事。苗力密斯曾在郑州大学、交通银行郑州分行、承平洋保险股分有限公司事情；曾任泰康人寿保险股分有限公司人力资本部总司理、银行保险奇迹部总司理、北京分公司总司理，泰康养老保险股分有限公司副总司理、总司理，泰康人寿保险股分有限公司助理总裁兼 CEO 办公室主任、助理总裁兼首席人力资本官等职务。

二、监事会成员

李华安师长教师：监事会主席，工商办理硕士。现任泰康保险团体股分有限公司党委办公室主任、职工代表监事。李华安师长教师曾任湖北省武汉市工具湖区委财贸事情委员会科员，工具湖区财务局党构成员、办公室主治療咳嗽,任、监察科科长；泰康人寿保险股分有限公司湖北分公司人力资本部司理、宜昌中间支公司总司理、湖北分公司副总司理、党委副布告，云南分公司副总司理，广西分公司总司理、党委布告，考核中间总司理；泰康人寿保险有限责任公司合规卖力人等职务。

朱延明师长教师：监事，财政金融硕士，美国注册金融阐发师。现任泰康保险团体股分有限公司危害办理部总司理。朱延明师长教师曾任台湾保险奇迹成长中间董事长办公室主任，台湾宏泰人寿股分有限公司财政企划处、本钱危害办理处协理，

泰康人寿保险股分有限公司财政精算企划部数据办理到处司理、危害办理部副总司理等职务。

任建畅师长教师：职工代表监事，国际金融硕士。现任泰康资产办理有限责任公司金融工程部卖力人。任建畅师长教师曾任国度计委财务金融司主任科员，中国投资咨询公司投资参谋部助理总司理，麦肯锡中国公司北京办公室高档钻研专员，泰康人寿保险股分有限公司资产办理部总司理等职务。

霍焱师长教师：职工代表监事，工商办理硕士。现任泰康资产办理有限责任公司投后办理部卖力人。霍焱师长教师曾任广东北电通讯装备有限公司财政司理，摩托罗拉中国有限公司财政司理，工银瑞信基金办理有限公司财政总监，泰康资产办理有限责任公司财政部总司理、财政卖力人等职务。

三、总司理及其他高档办理职员

段国圣师长教师，泰康资产办理有限责任公司董事兼总司理、首席履行官，理学硕士、工学博士、经济学博士后、数学副传授、利用经济学钻研员（传授）。现任泰康保险团体股分有限公司履行副总裁兼首席投资官，泰康人寿保险有限责任公司董事，泰康在线财富保险股分有限公司董事，泰康养老保险股分有限公司董事，泰健康康财产投资控股有限公司董事，国投泰康信任有限公司副董事长。同时，段国圣师长教师担当中国保险资产办理业协会会长，中国证券投资基金业协会第二届理事会理事，中保投资有限责任公司董事，清华大学五道口金融学院金融硕士钻研生引导西席，北京大学光彩办理学院金融硕士导师，国度金融与成长实行室特约钻研员，武汉大学兼职传授；是中保投资有限责任公司第一任董事长，中国保险业偿付能力羁系尺度委员会第一届、第二届委员。

金志刚师长教师，泰康资产办理有限责任公司副总司理、公募奇迹部卖力人，统计学硕士。金志刚师长教师曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股分有限公司资产办理中间，历任泰康资产办理有限责任公司固定收益部助理总司理、总司理、公司固定收益总监兼固定收益投资中间卖力人。

陈玮光师长教师，泰康资产办理有限责任公司公募合规卖力人，利用经济学博士。陈玮光师长教师曾任湖南省永州市处所税务局人事教诲科科员，中国证券投资者庇护基金公司投资者查询拜访中间副总监，安徽省宿松县人民当局副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员办事一部、办公室、会员办理部主任，中聚资产办理有限公

司董事长，诺德基金办理有限公司督察长等职务。

四、本基金基金司理

魏军师长教师，数目经济学博士。2019 年 5 月参加泰康资产，现任公募奇迹部

量化投资总监。曾历任广发基金办理有限公司量化钻研员、基金司理助理、基金司理、量化投资部副总司理。

五、投资决议计划委员会成员名单

金志刚师长教师，公募投资决议计划委员会主席，简历同上。

桂跃强师长教师，公募投资决议计划委员会成员，财务金融学硕士。2015 年 8 月加

入泰康资产，现任公募奇迹部股票投资董事总司理、权柄投资卖力人。2015 年12 月 8 日至今担当泰康新机会机动设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年

6 月 8 日至今担当泰康宏泰回报夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28

日至今担当泰康计谋优选机动设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月15 日至今担当泰康兴泰回报沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月20 日至今担当泰康恒泰回报机动设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 12

月 13 日至今担当泰康景泰回报夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 1 月 19

日至今担当泰康平衡优选夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 5 月 30 日至今

担当泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 6 月 13 日至今担当泰康颐

享夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 8 月 23 日至今担当泰康燒燙傷藥膏,弘实 3 个月定

期开放夹杂型倡议式证券投资基金基金司理。曾任新华基金办理有限公司基金办理部副总监、基金司理。

蒋利娟密斯，公募投资决议计划委员会成员，国民经济学硕士。2008 年 7 月加

入泰康资产，历任集中买卖室买卖员，固定收益部固定收益投资高档司理、总监。现任公募奇迹部固定收益投资履行总监、固定收益投资卖力人。2015 年 6 月 19

日至今担当泰康薪意保货泉市场基金基金司理。2015 年 9 月 23 日至今担当泰康

新回报机动设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月

27 日担当泰康新机会机动设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日

至今担当泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日至今担

任泰康宏泰回报夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日至今担当泰康

金泰回报 3 个月按期开放夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至今

担当泰康兴泰回报沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日-2019

年 5 月 9 日担当泰丰年年红纯债一年按期开放债券型证券投资基金基金司理。

2017 年 9 月 8 日至今担当泰康现金管家货泉市场基金基金司理。2018 年 5 月 30

日至今担当泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 6 月 13 日至今担当

泰康颐享夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 8 月 24 日至今担当泰康弘实 3

个月按期开放夹杂型倡议式证券投资基金基金司理。

庞水珍密斯，公募投资决议计划委员会成员，技能经济及办理硕士。2014 年 7月参加泰康资产，现任公募奇迹部集中买卖室固定收益买卖总监。

六、上述职员之间均不存在嫡亲属瓜葛。

2、基金托管人

（一）基金托管人表面

一、根基环境

名称：招商银行股分有限公司（如下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地点：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地点：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册本钱：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管营业核准文号：证监基金字[2002]83 号

德律风：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息表露卖力人：张燕

二、成长表面

招商银行建立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家彻底由企业法人持股的股

份制贸易银行，总行设在深圳。自建立以来，招商银行先落后行了三次增资扩股，

并于 2002 年 3 月乐成地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是海内第一家采纳国际管帐尺度上市的公司。2006 年 9 月又乐成刊行

了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌买卖（股票代码：3968），10 月 5 日

行使 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 3 月 31 日，招商银行

总资产 67,943.47 亿元人民币，高档法下本钱充沛率 15.86%，权重法下本钱充沛率 13.28%。

2002 年 8 月，招商银行建立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同

意，改名为资产托管部，现下设营业办理团队、产物办理团队、项目办理团队、考核监察团队、基金外包营业团队、养老金团队、体系与数据团队 7 个本能机能团队，

现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会核准得到证券投

资基金托管营业资历，成为海内第一家得到该项营业资历上市银行；2003 年 4月，正式打点基金托管营业。招商银行作为托管营业天资最全的贸易银行，具有证券投资基金托管、受托投资办理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、天下社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等营业资历。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托办理念和“财产所托、信守许诺”的托管焦点价值，独创“6S 托管银行”品牌系统，以“庇护您的营业、庇护您的财产”为汗青任务，不竭立异托管体系、办事和产物：在业内率先推出“网上托管银行体系”、托管营业综合体系和“6 心”托管办事尺度，首家公布私募基金绩效阐发陈述，创办海内首个托管银行网站，推出海内首个托管大数据平台，乐成托管海内第一只券商集合股产办理规划、第一只FOF、喜鴻泰國,第一只信任资金规划、第一只股权私募基金、第一家实现货泉市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只盈利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家巨细非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管办事商向周全投资者办事机构的变化，获得了同行承认。

招商银行资产托管营业延续稳健成长，社会影响力不竭晋升,四度连任获《财资》“中国最好托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”，成为海内独一得到该奖项的托管银行；“托管通”得到海内《银里手》2016 中国金融立异“十佳金融产物立异奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产办理“金贝奖”“最好资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功效网上托管银行 2.0”荣获《银里手》2017 中国金融立异“十

佳金融产物立异奖”；8 月荣膺国际财经权势巨子媒体《亚洲银里手》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中心国债挂号结算有限责任公司“2017 年度优异资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台危害办理体系荣获2016-2017 年度银监会体系“金点子”方案一等奖，和中心金融团工委、天下金融青联第五届“双晋升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权势巨子媒体《亚洲银里手》“中国年度托管

银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财产风云榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最

值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖。

（二）重要职员环境

李建红师长教师，招商银行董事长、非履行董事，2014 年 7 月起担当招商银行董

事、董事长。英国东伦敦大学工商办理硕士、吉林大学经济办理专业硕士，高档经济师。招商局团体有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股分有限公司董事长、中国国际海运集装箱（团体）股分有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局本钱投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（团体）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局团体有限公司董事、总裁。

田惠宇师长教师，招商银行行长、履行董事，2013 年 5 月起担当招商银行行长、

招商银行履行董事。美国哥伦比亚大学大众办理硕士学位，高档经济师。曾于

2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国扶植银行上海市分行副行

长、深圳市分行行长、中国扶植银行零售营业总监兼北京市分行行长。

王良师长教师，招商银行副行长，货泉银行学硕士，高档经济师。1991 年至 1995

年，在中国科技国际信任投资公司事情；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招

商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风

险节制部总司理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行

长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委布告、副行长（主持事情）；

2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委布告；2012 年 6 月至 2013

年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委布告；2013 年 11 月

至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担当招商银行副行

长；2016 年 11 月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然密斯，招商银行资产托管部总司理，大学本科结业，具备基金托管人高档办理职员任职资历。前后供职于中国农业银行黑龙江省份行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷办理、托督工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部司理、高档司理、总司理助理等职。是海内首家推出的网上托管银行的重要设计、开辟者之一，具备 20 余年银行信贷及托管专业从业履历。在托管产物立异、办事流程优化、市场营销及客户瓜葛办理等范畴具备深刻的钻研和丰硕的实务履历。

（三）基金托管营业谋划环境

截至 2019 年 3 月 31 日，招商银行累计托管 450 只证券投资基金。

3、相干办事机构

（一）基金份额发售机构

一、发售和谐人

详见基金份额发售通知布告。

二、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

名称：泰康资产办理有限责任公司

注册地点：中国（上海）自由商业实验区张杨路 828-838 号 26F0七、F08 室

办公地点：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层

法定代表人：段国圣

天下同一客户办事德律风：4001895522

传真：010-57697399

接洽人：曲晨

德律风：010-57697547

网站：www.tkfunds.com.cn

三、网下现金认购的发售代办署理机构

详见基金份额发售通知布告。

四、网上现金认购的发售代办署理机构

详见基金份额发售通知布告。

五、网下股票认购的发售代办署理机构

详见基金份额发售通知布告。

六、基金办理人可按照《基金法》、《运作法子》、《贩卖法子》和本基金基金合等同的划定，变动发售代办署理机构或选择其他合适请求的机构贩卖本基金，并实时实行通知布告义务。

（二）基金挂号结算机构

名称：中国证券挂号结算有限责任公司

注册地点：北京市西城区承平桥大街 17 号

办公地点：北京市西城区承平桥大街 17 号

法定代表人：周明

德律风：010-50938931

传真：010-50938907

接洽人：徐一文

（三）出具法令定见书的状师事件所

名称：上海市通力状师事件所

注册地点：上海市银城中路 68 号期间金融中间 19 楼

办公地点：上海市银城中路 68 号期间金融中间 19 楼

卖力人：俞卫锋

德律风：021-31358666

传真：021-31358600

经办状师：安冬、陆奇

接洽人：陆奇

（四）审计基金财富的管帐师事件所

一、审计基金财富的管帐师事件所

名称：普华永道中天管帐师事件所（特别平凡合股）

注册地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地点：上海市湖滨路 202 号企业六合 2 号楼普华永道中间 11 楼

履行事件合股人：李丹

经办注册管帐师：张勇、周祎

接洽德律风：021-23235355

传真：021-23238800

接洽人：周祎

二、验资机构

名称：毕马威华振管帐师事件所（特别平凡合股）

注册地点：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

办公地点：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

履行事件合股人：邹俊

经办注册管帐师：左艳霞、许聪聪

接洽德律风：010-85085000

传真：010-85085111

接洽人：左艳霞

4、基金的名称

泰康沪深 300 买卖型开放式指数证券投资基金

5、基金的类型及运作方法

股票型证券投资基金、买卖型开放式。

6、基金的投资方针

慎密跟踪标的指数，寻求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化，力图实现与标的指数表示一致的持久回报。

7、基金的投资范畴

本基金重要投资于标的指数的成分股、备选成分股。为更好地实现投资方针，还可投资于部门非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包含国债、处所当局债、金融债、企业债、公司债、公然刊行的次级债、可转换债券、可互换债券、分手买卖可转债的纯债部门、央行单子、中

期单子、证券公司短时间公司债券、短时间融资券、超短时间融资券等）、债券回购、资产支撑证券、银行存款、货泉市场东西、同行存单、股指期货和法令律例或中国证监会容许基金投资的其他金融东西，但须合适中国证监会相干划定。

本基金可按照法令律例的划定介入融资和转融通证券出借营业。

如法令律例或羁系机构今后容许基金投资其他品种，基金办理人在实行得当步伐后，可以将其纳入投资范畴。

基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每一个买卖日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖包管金后，理当连结不低于买卖包管金一倍的现金，此中现金不包含结算备付金、存出包管金和应收申购款等；其他金融东西的投资比例根据法令律例和羁系机构的划定履行。

如法令律例或中国证监会容许，基金办理人在实行得当步伐后，可以调解上述投资品种的投资比例。

8、基金的投资计谋

一、股票投资计谋

本基金重要采纳彻底复制法股票投资计谋，即依照标的指数的成分股组成及其权重构建基金股票投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变更举行响应调解。在一般环境下，本基金将按照标的指数的成分股票的组成及其权重构建股票资产组合。

可是，如因特别环境致使没法得到足足数量的股票时，本基金可以选择其他股票或证券组合对标的指数中的股票加以更换。这些特别环境包含但不限于如下情景：（1）法令律例的限定；（2）标的指数成分股活动性紧张不足；（3）标的指数的成分股票持久停牌；（4）其它公道缘由致使本基金办理人对标的指数的跟踪组成紧张制约等。

正常环境下，本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.2%，年跟踪误

差不跨越 2%。如因指数体例法则调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差跨越上述范畴，基金办理人应采纳公道办法防止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩展。

当指数体例法子变动、成分股产生变动、成分股权重因为自由畅通量调解而

产生变革、成分股派发明金股息、配股及增发、股票持久停牌、市场活动性不足等环境产生时，基金办理人将对投资组合举行优化，尽可能低落跟踪偏差。

二、股指期货投资计谋

本基金为提高投资效力更好地到达本基金的投资方针，在危害可控的条件下，以套期保值为目标，本着谨严原则，介入股指期货投资。本基金将按照对现货和期货市场的阐发，阐扬股指期货杠杆效应和活动性好的特色，采纳股指期货在短时间内代替部门现货，获得市场敞口，投资计谋包含多头套期保值和空头套期保值。

三、债券与资产支撑证券投资计谋

本基金基于活动性办理的必要，可以投资于债券等固定收益类东西，债券投资的目标是包管基金资产活动性，有用操纵基金资产，提高基金资产的投资收益。

对付可转换债券，本基金偏重对可转换债券所对应的根本股票举行阐发和钻研，对红利能力或发展性较好的行业和上市公司的可转换债券举行重点存眷，选择投资价值较高的个券举行投资。

对付资产支撑证券，本基金将深刻阐发资产支撑证券的市场利率、刊行条目、支撑资产的组成及质量、提早了偿率、危害抵偿收益和市场活动性等根基面身分，估量资产违约危害和提早偿付危害，并按照资产证券化的收益布局放置，摹拟资产支撑证券的本金了偿和利钱收益的现金流进程，辅助采纳蒙特卡洛法子等数目化订价模子，评估其内涵价值。

四、证券公司短时间公司债券投资计谋

对付证券公司短时间公司债券，本基金对可选的证券公司短时间公司债券品种举行挑选，综合斟酌和阐发刊行主体的公司布景、竞争职位地方、治理布局、红利能力、偿债能力、债券收益率等要素，肯定投资决议计划。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短时间公司债券举行活动性阐发和监测，并得当节制债券投资组合总体的久期，防备活动性危害。

五、融资及转融通证券出借营业

本基金将在充实斟酌危害和收益特性的根本上，谨慎介入融资及转融通证券出借营业。本基金将基于对市场行情和组合危害收益的阐发，肯定投资机会、标的证券、刻日和投资比例。若相干融资及转融通证券出借营业法令律例产生变革，本基金将从其最新划定，以合适上述法令律例和羁系请求的变革。

9、基金的事迹比力基准

本基金的事迹比力基准为沪深 300 指数收益率。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司体例和公布的沪深 300 的代价指数。该

指数由沪深 A 股中范围大、活动性好的最具代表性的 300 只股票构成，可以或许综合反应沪深 A 股市场总体表示。本基金为买卖型开放式指数基金，将慎密跟踪沪深 300 指数，尽力寻求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。是以，选择本基金标的指数收益率作为事迹比力基准。

若是指数公布机构变动或遏制上述标的指数体例及公布，或上述标的指数由其他指数取代，或因为指数体例法子等重大变动致使上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更合适投资的指数推出时，本基金办理人可以根据保护基金份额持有人正当权柄的原则，经由过程得当的步伐变动本基金的标的指数，并同时变动本基金的基金名称与事迹比力基准。若标的指数变动对基金投资无本色性影响（包含但不限于体例机构变动、指数改名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金办理人可在获得基金托管人赞成后变动基金名称、标的指数和事迹比力基准，报中国证监会存案并实时通知布告。

10、基金的危害收益特性

本基金属于股票型基金，危害与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货泉市场基金。

本基金为被动投资的买卖型开放式指数基金，重要采纳彻底复制计谋，跟踪标的指数市场表示，具备与标的指数所代表的股票市场类似的危害收益特性。

11、基金用度与税收

（一）基金用度的种类

一、基金办理人的办理费；

二、基金托管人的托管费；

三、《基金合同》见效后的标的指数许可以使用费；

四、《基金合同》见效后与基金相干的信息表露用度；

五、《基金合同》见效后与基金相干的管帐师费、状师费、仲裁费和诉讼费；

六、基金份额持有人大会用度；

七、基金的证券/期货买卖、结算用度；

八、基金的银行汇划用度；

九、基金上市初费及年费；

十、IOPV 计较与公布用度；

十一、挂号结算用度；

1二、基金相干账户的开户及保护用度；

1三、基金收益分派中产生的用度；

1四、依照国度有关划定和《基金合同》商定，可以在基金财富中列支的其他用度。

（二）基金用度计提法子、计提尺度和付出方法

一、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。办理费的计较

法子以下：

H＝E×0.40%÷昔时天数

H 为逐日应计提的基金办理费

E 为前一日的基金资产净值

基金办理费逐日计较，每日累计至每个月月末，按月付出，经基金办理人与基金托管人两边查对无误后，基金托管人依照与基金办理人协商一致的方法于次月前 3 个事情日内从基金财富中一次性付出给基金办理人。若遇法定节沐日、公休假等，付出日期顺延。

二、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较法子以下：

H＝E×0.05%÷昔时天数

H 为逐日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费逐日计较，每日累计至每个月月末，按月付出，经基金办理人与基金托管人两边查对无误后，基金托管人依照与基金办理人协商一致的方法于次月前 3 个事情日内从基金财富中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，付出日期顺延。

三、标的指数许可以使用费

本基金依照基金办理人与标的指数允许方所签定的指数利用允许协定中所划定的指数许可以使用费计提法子付出指数许可以使用费。基金合同见效前的许可以使用固定费不列入基金用度。指数许可以使用费的计提由基金办理人书面通知基金托管人。

本基金的指数许可以使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可以使用费的计较法子以下：

H=E×0.03%÷昔时天数

H 为逐日应付的指数许可以使用费

E 为前一日基金资产净值

就每一个计费季度而言：

（1）若是当季度的日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5000 万元时，指数许可以使用费收取的下限金额为每完备季度人民币 3.5 万元；计费时代不足一季度的，依照当季基金存续天数按比例计较下限金额。

（2）若是当季度的日均基金资产净值小于或即是人民币 5000 万元时，指数

许可以使用费收取不设下限金额。

指数许可以使用费自基金合同见效之日起逐日计提，每日累计，按季付出，经基金办理人与基金托管人两边查对无误后，基金托管人依照与基金办理人协商一致的方法于下一个季度起头后 10 个事情日内从基金财富中一次性付出给标的指数允许方。若遇法定节沐日、公休日等，付出日期顺延。

若是指数利用允许协定商定的指数许可以使用费的计较法子、费率和付出方法等产生调解，本基金将采纳调解后的法子或费率计较指数许可以使用费。基金办理人将在招募阐明书更新或其他通知布告中表露基金最新合用的法子，并于变动见效前书面通知基金托管人。

上述“1、掉髮治療方法,基金用度的种类”中第 4－14 项用度，按照有关律例及响应协定

划定，按用度现实付出金额列入当期用度，由基金托管人从基金财富中付出。

（三）不列入基金用度的项目

以下用度不列入基金用度：

一、基金办理人和基金托管人因未实行或未彻底实行义务致使的用度付出或基金财富的丧失；

二、基金办理人和基金托管人处置与基金运作无关的事项产生的用度；

三、《基金合同》见效前的相干用度；

四、其他按照相干法令律例及中国证监会的有关划定不得列入基金用度的项目。

（四）基金税收

本基金运作进程中触及的各纳税主体，其纳税义务按国度税收法令、律例履行。基金财富投资的相干税收，由基金份额持有人承当，基金办理人或其他扣缴义务人依照国度有关税收征收的划定代扣代缴。

十2、对招募阐明书更新部门的阐明

（一）整体更新：按照按照《上海证券买卖所买卖型开放式指数基金营业施行细则（2020 年修订）》、《中国证券挂号结算有限责任公司关于买卖所买卖型开放式证券投资基金挂号结算营业施行细则》，更新《招募阐明书》释义、基金份额的申购与赎回等章节内容。

（二）“十5、基金用度与税收”部门，对基金合同见效后的指数许可以使用费举行了更新。

（三）“10、基金份额的申购与赎回”部门，对现金替换的相干表述举行了调解。

泰康资产办理有限责任公司

2020 年 2 月 21 日